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随机利率环境下一类跳扩散相依风险资产的最优投资策略 期刊论文
运筹学学报, 运筹学学报, 运筹学学报, 2020, 2020, 2020, 期号: 2020-03, 页码: 101-114, 101-114, 101-114
作者:  孙景云;  郭精军
收藏  |  浏览/下载：146/0  |  提交时间：2021/03/24
一类特殊混合跳扩散Black-Scholes模型的欧式回望期权定价 期刊论文
数学物理学报, 2019, 期号: 6, 页码: 1514-1531
作者:  杨朝强
Adobe PDF(592Kb)  |  收藏  |  浏览/下载：148/15  |  提交时间：2021/03/24
一类特殊混合跳-扩散模型的欧式回望期权定价 期刊论文
华东师范大学学报(自然科学版), 2017, 期号: 4, 页码: 1-17
作者:  杨朝强
Adobe PDF(1448Kb)  |  收藏  |  浏览/下载：148/7  |  提交时间：2021/03/24
基于混合跳扩散模型的最优投资消费和寿险购买策略研究 期刊论文
运筹与管理, 2021, 卷号: 30, 期号: 02, 页码: 155-161
作者:  杨朝强;  田有功
Adobe PDF(653Kb)  |  收藏  |  浏览/下载：202/8  |  提交时间：2021/04/07
在跳环境和混合高斯过程下的资产定价及模拟 期刊论文
山东大学学报(理学版), 2020, 期号: 5, 页码: 105-113
作者:  彭波;  郭精军
Unknown(742Kb)  |  收藏  |  浏览/下载：143/11  |  提交时间：2021/03/24
混合高斯过程下的亚式期权定价以及统计模拟分析 学位论文 硕士研究生 O212/24 0004146
甘肃省兰州市: 兰州财经大学, 2022
作者:  丁毅
Adobe PDF(1617Kb)  |  收藏  |  浏览/下载：88/10  |  提交时间：2022/06/17
跳环境和混合高斯过程下的欧式期权定价及统计模拟分析 学位论文 硕士研究生 O212/10 0003538
甘肃省兰州市: 兰州财经大学, 2021
作者:  彭波
Adobe PDF(3059Kb)  |  收藏  |  浏览/下载：319/20  |  提交时间：2021/06/23
混合次分数跳扩散模型下的回望期权定价及统计模拟分析 学位论文 硕士研究生 O212/21 0004143
甘肃省兰州市: 兰州财经大学, 2022
作者:  安翔
Adobe PDF(3207Kb)  |  收藏  |  浏览/下载：109/5  |  提交时间：2022/06/17
基于混合高斯过程和跳环境下带交易费用的资产定价及模拟分析 期刊论文
应用数学学报, 2022, 卷号: 45, 期号: 02, 页码: 168-180
作者:  郭精军;  彭波
收藏  |  浏览/下载：102/0  |  提交时间：2022/04/20
DC型养老基金在多维相依风险资产中的最优配置 期刊论文
工程数学学报, 2021, 卷号: 38, 期号: 06, 页码: 778-796
作者:  孙景云;  郭精军;  赵煜
收藏  |  浏览/下载：45/0  |  提交时间：2023/08/23