| 基于混合跳扩散模型的最优投资消费和寿险购买策略研究 | |
杨朝强 ; 田有功
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| 2021-02-25 | |
| 发表期刊 | 运筹与管理
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| 卷号 | 30期号:02页码:155-161 |
| 摘要 | 本文研究在混合跳扩散模型下投资者分别投资于寿险、零息债券和股票时,关于最优投资消费和寿险购买的随机策略问题。通过构造满足混合跳扩散模型的金融市场、保险市场和可容许策略,在CRRA(constant relative risk aversion)效用下,利用动态规划的方法求解了对应的HJB方程,获得了值函数和最优策略的显式表达式。为了探索模型的有效性,本文给出了相对风险厌恶系数的数值分析以及相关参数对最优策略的影响。 |
| 关键词 | 混合跳—扩散分数布朗运动 人寿保险 CRRA效用 HJB方程 最优策略 数值分析 |
| URL | 查看原文 |
| 收录类别 | CSCD ; CSSCI ; 北大核心 |
| ISSN | 1007-3221 |
| 语种 | 中文 |
| CSCD记录号 | CSCD:6935552 |
| 原始文献类型 | 学术期刊 |
| 中图分类号 | F832.5;F842.62 |
| 来源期刊等级 | C1类 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/21213 |
| 专题 | 图书馆 信息工程与人工智能学院 |
| 作者单位 | 1.兰州财经大学图书馆 2.兰州财经大学信息工程学院 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 杨朝强,田有功. 基于混合跳扩散模型的最优投资消费和寿险购买策略研究[J]. 运筹与管理,2021,30(02):155-161. |
| APA | 杨朝强,&田有功.(2021).基于混合跳扩散模型的最优投资消费和寿险购买策略研究.运筹与管理,30(02),155-161. |
| MLA | 杨朝强,et al."基于混合跳扩散模型的最优投资消费和寿险购买策略研究".运筹与管理 30.02(2021):155-161. |
| 条目包含的文件 | ||||||
| 文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
| 17330.pdf（653KB） | 期刊论文 | 作者接受稿 | 暂不开放 | CC BY-NC-SA | 请求全文 | |
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