混合跳-扩散分数布朗运动下欧式回望期权定价的数值方法

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	混合跳-扩散分数布朗运动下欧式回望期权定价的数值方法
	杨朝强
	2015
发表期刊	宁夏大学学报(自然科学版)
期号	3 页码:206-211
摘要	利用有限差分方法对混合跳-扩散分数布朗运动模型所满足的随机微分方程作了差分近似,得到了欧式回望看跌期权定价模型数值解问题的递推公式,最后给出了数值模拟,验证了解法的有效性.
关键词	有限差分混合跳-扩散分数布朗运动欧式回望期权数值解
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收录类别	CSCD
ISSN	0253-2328
语种	中文
文献类型	期刊论文
条目标识符	http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/13189
专题	图书馆
作者单位	兰州商学院图书馆经典资料室
第一作者单位	图书馆
推荐引用方式 GB/T 7714	杨朝强. 混合跳-扩散分数布朗运动下欧式回望期权定价的数值方法[J]. 宁夏大学学报(自然科学版),2015(3):206-211.
APA	杨朝强.(2015).混合跳-扩散分数布朗运动下欧式回望期权定价的数值方法.宁夏大学学报(自然科学版)(3),206-211.
MLA	杨朝强."混合跳-扩散分数布朗运动下欧式回望期权定价的数值方法".宁夏大学学报(自然科学版) .3(2015):206-211.