| 一类特殊混合跳扩散Black-Scholes模型的欧式回望期权定价 | |
杨朝强
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| 2019-12-15 | |
| 发表期刊 | 数学物理学报
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| 期号 | 6页码:1514-1531 |
| 摘要 | 在混合跳扩散Black-Scholes(B-S)模型下研究了欧式固定履约价的回望期权定价问题.结合Merton假设条件以及风险资产所满足的随机微分方程的Cauchy初值问题,利用多尺度参数摄动方法求解了欧式回望期权所适合的抛物型随机偏微分方程,给出了欧式固定履约价的回望期权的近似定价公式,并利用Feynman-Kac公式分析了近似公式的误差估计.数值模拟研究表明,当混合跳扩散模型的波动率为常数时,欧式回望期权是有精确解的,并且随着模拟阶数的增大,回望期权价格的近似解逐渐地逼近期权价格的精确解. |
| 关键词 | 混合跳扩散分数布朗运动 多尺度参数摄动方法 欧式固定履约回望期权 Feynman-Kac公式 误差估计 |
| URL | 查看原文 |
| ISSN | 1003-3998 |
| 语种 | 中文 |
| 来源期刊等级 | C1类 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/10412 |
| 专题 | 图书馆 |
| 作者单位 | 1.兰州财经大学图书馆; 2.兰州财经大学统计学院 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 杨朝强. 一类特殊混合跳扩散Black-Scholes模型的欧式回望期权定价[J]. 数学物理学报,2019(6):1514-1531. |
| APA | 杨朝强.(2019).一类特殊混合跳扩散Black-Scholes模型的欧式回望期权定价.数学物理学报(6),1514-1531. |
| MLA | 杨朝强."一类特殊混合跳扩散Black-Scholes模型的欧式回望期权定价".数学物理学报 .6(2019):1514-1531. |
| 条目包含的文件 | ||||||
| 文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
| 27426.pdf（592KB） | 期刊论文 | 作者接受稿 | 暂不开放 | CC BY-NC-SA | 请求全文 | |
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