一类特殊混合跳-扩散模型的欧式回望期权定价

LZUFE-KMS

	一类特殊混合跳-扩散模型的欧式回望期权定价
	杨朝强
	2017-07-25
发表期刊	华东师范大学学报(自然科学版)
期号	4 页码:1-17
摘要	利用分数Girsanov公式和分数Wick-Itö-Skorohod积分,建立了一个基于标准布朗运动、分数布朗运动、Poisson过程的线性组合的金融市场模型,结合Merton假设条件以及风险资产所满足的随机微分方程的Cauchy初值问题,给出了混合跳-扩散模型下的欧式看跌期权定价的Merton公式,给出了混合跳-扩散分数布朗运动下连续支付红利的欧式固定履约价和浮动履约价的看涨回望期权及看跌回望期权定价公式.数值模拟与仿真结果验证了模型的有效性和准确性.
关键词	混合跳扩散分数布朗运动 Merton假设条件分数Wick-Itö-Skorohod积分欧式回望期权
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收录类别	北大核心 ; CSCD
ISSN	1000-5641
语种	中文
CSCD记录号	CSCD:6058308
文献类型	期刊论文
条目标识符	http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/11865
专题	兰州财经大学
作者单位	兰州财经大学图书馆经典资料室
第一作者单位	图书馆
推荐引用方式 GB/T 7714	杨朝强. 一类特殊混合跳-扩散模型的欧式回望期权定价[J]. 华东师范大学学报(自然科学版),2017(4):1-17.
APA	杨朝强.(2017).一类特殊混合跳-扩散模型的欧式回望期权定价.华东师范大学学报(自然科学版)(4),1-17.
MLA	杨朝强."一类特殊混合跳-扩散模型的欧式回望期权定价".华东师范大学学报(自然科学版) .4(2017):1-17.

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