Institutional Repository of School of Statistics
| 在跳环境和混合高斯过程下的资产定价及模拟 | |
彭波 ; 郭精军
| |
| 2020 | |
| 发表期刊 | 山东大学学报(理学版)
 |
| 期号 | 5页码:105-113 |
| 摘要 | 建立了基于跳环境和混合次分数布朗运动下的欧式期权定价模型。首先,利用Delta对冲原理,获得了欧式期权所满足的随机偏微分方程。其次,使用拟条件期望分别得到欧式看涨、看跌期权定价公式和看涨看跌平价公式。然后,通过希腊字母Δ、■、ρ、Θ、Γ、ν和关于Hurst指数H的偏导公式量化了资产风险。最后,数值模拟表明:定价参数中的Hurst指数H和跳跃强度λ对期权价值有显著影响。 |
| 关键词 | 跳扩散 次分数布朗运动 拟条件期望 期权定价 资产风险 |
| URL | 查看原文 |
| 收录类别 | 北大核心 ; CSCD |
| ISSN | 1671-9352 |
| 语种 | 中文 |
| CSCD记录号 | CSCD:6713787 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/10350 |
| 专题 | 统计与数据科学学院 |
| 作者单位 | 兰州财经大学统计学院 |
| 第一作者单位 | 统计与数据科学学院 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 彭波,郭精军. 在跳环境和混合高斯过程下的资产定价及模拟[J]. 山东大学学报(理学版),2020(5):105-113. |
| APA | 彭波,&郭精军.(2020).在跳环境和混合高斯过程下的资产定价及模拟.山东大学学报(理学版)(5),105-113. |
| MLA | 彭波,et al."在跳环境和混合高斯过程下的资产定价及模拟".山东大学学报(理学版) .5(2020):105-113. |
| 条目包含的文件 | ||||||
| 文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
| 28947.caj（742KB） | 期刊论文 | 出版稿 | 暂不开放 | CC BY-NC-SA | 请求全文 | |
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