混合跳-扩散模型下一类基金公司的金融债券定价与违约概率研究

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	混合跳-扩散模型下一类基金公司的金融债券定价与违约概率研究
	杨朝强
	2018-02-28
发表期刊	系统工程
期号	2 页码:16-28
摘要	利用结构化方法构造了一类基金公司的金融债券组合,采用求解随机偏微分方程的方法,推导出混合跳-扩散模型下的债券定价公式,给出了基金公司在短期债券存续期间没有违约的概率和基金公司资产的条件分布,得到了基金公司金融债券组合的定价公式和违约概率的显式表达式,最后通过一个算例来分析模型的不同参数对基金公司债券价格以及违约概率的影响。结果表明,模型参数对短期债券的价格影响较大,短期债务的违约概率随着模型的Hurst参数H的增大而增加,并且风险系数变大时违约概率升高,在基金公司总债务不变的前提下,短期债务的权重大于中长期债务的权重时,公司的违约概率会变大。
关键词	结构化方法混合跳-扩散模型随机偏微分方程债券组合定价违约概率
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收录类别	CSCD ; CSSCI ; 北大核心
ISSN	1001-4098
语种	中文
文献类型	期刊论文
条目标识符	http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/11492
专题	图书馆
作者单位	1.兰州财经大学图书馆; 2.兰州财经大学统计学院
推荐引用方式 GB/T 7714	杨朝强. 混合跳-扩散模型下一类基金公司的金融债券定价与违约概率研究[J]. 系统工程,2018(2):16-28.
APA	杨朝强.(2018).混合跳-扩散模型下一类基金公司的金融债券定价与违约概率研究.系统工程(2),16-28.
MLA	杨朝强."混合跳-扩散模型下一类基金公司的金融债券定价与违约概率研究".系统工程 .2(2018):16-28.

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