随机利率环境下一类跳扩散相依风险资产的最优投资策略; 随机利率环境下一类跳扩散相依风险资产的最优投资策略; 随机利率环境下一类跳扩散相依风险资产的最优投资策略
孙景云; 郭精军
2020-09-15 ; 2020-09-15 ; 2020-09-15
发表期刊运筹学学报 ; 运筹学学报 ; 运筹学学报
期号2020-03页码:101-114
摘要考虑了随机利率环境下基于连续时间的动态最优资产配置问题。假设市场利率满足一个均值回复的随机过程,且金融市场由一个零息债券和两个价格受到共同冲击的相依性风险资产所构成。在均值-方差目标准则之下,利用随机最优控制理论和L agrange对偶原理获得了有效投资策略以及相应有效边界的解析式。最后通过数值算例,分析了有效策略及有效边界对相关参数的敏感性,并验证了相关理论结果。; 考虑了随机利率环境下基于连续时间的动态最优资产配置问题。假设市场利率满足一个均值回复的随机过程,且金融市场由一个零息债券和两个价格受到共同冲击的相依性风险资产所构成。在均值-方差目标准则之下,利用随机最优控制理论和L agrange对偶原理获得了有效投资策略以及相应有效边界的解析式。最后通过数值算例,分析了有效策略及有效边界对相关参数的敏感性,并验证了相关理论结果。; 考虑了随机利率环境下基于连续时间的动态最优资产配置问题。假设市场利率满足一个均值回复的随机过程,且金融市场由一个零息债券和两个价格受到共同冲击的相依性风险资产所构成。在均值-方差目标准则之下,利用随机最优控制理论和L agrange对偶原理获得了有效投资策略以及相应有效边界的解析式。最后通过数值算例,分析了有效策略及有效边界对相关参数的敏感性,并验证了相关理论结果。
关键词随机利率 随机利率 随机利率 跳扩散相依 跳扩散相依 跳扩散相依 均值-方差准则 均值-方差准则 均值-方差准则 Hamilton-Jacobi-Bellman方程 Hamilton-Jacobi-Bellman方程 Hamilton-Jacobi-Bellman方程 有效边界 有效边界 有效边界
DOI10.15960/j.cnki.issn.1007-6093.2020.03.008 ; 10.15960/j.cnki.issn.1007-6093.2020.03.008 ; 10.15960/j.cnki.issn.1007-6093.2020.03.008
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收录类别北大核心 ; 北大核心 ; 北大核心 ; CSCD ; CSCD ; CSCD
ISSN1007-6093 ; 1007-6093 ; 1007-6093
语种中文 ; 中文 ; 中文
来源期刊等级C1类
文献类型期刊论文
条目标识符http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/312
专题统计与数据科学学院
作者单位兰州财经大学统计学院
第一作者单位统计与数据科学学院
推荐引用方式
GB/T 7714
孙景云,郭精军. 随机利率环境下一类跳扩散相依风险资产的最优投资策略, 随机利率环境下一类跳扩散相依风险资产的最优投资策略, 随机利率环境下一类跳扩散相依风险资产的最优投资策略[J]. 运筹学学报, 运筹学学报, 运筹学学报,2020, 2020, 2020(2020-03):101-114, 101-114, 101-114.
APA 孙景云,&郭精军.(2020).随机利率环境下一类跳扩散相依风险资产的最优投资策略.运筹学学报(2020-03),101-114.
MLA 孙景云,et al."随机利率环境下一类跳扩散相依风险资产的最优投资策略".运筹学学报 .2020-03(2020):101-114.
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