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| 带跳的Heston-CIR混合模型下的欧式期权定价 期刊论文
兰州文理学院学报(自然科学版), 2020, 期号: 3, 页码: 18-23+87
作者: 白亚楠 ; 汪育兵
 Unknown(432Kb) |  收藏 | 浏览/下载：115/3 | 提交时间：2021/03/24
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| 混合分形Heston-CIR模型下的期权定价及统计模拟分析 学位论文 硕士研究生 O212/7 0003535
甘肃省兰州市: 兰州财经大学, 2021
作者: 白亚楠
 Adobe PDF(1644Kb) | 收藏 | 浏览/下载：124/10 | 提交时间：2021/06/23
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| 混合高斯 Heston 随机波动模型下的欧式期权定价研究 学位论文 硕士研究生 O212/5 0002656
甘肃省兰州市: 兰州财经大学, 2020
作者: 柴婧婧
Adobe PDF(1654Kb) | 收藏 | 浏览/下载：149/7 | 提交时间：2021/03/25
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| 混合高斯Heston资产定价模型及统计模拟分析 期刊论文
应用概率统计, 2021, 卷号: 37, 期号: 04, 页码: 331-345
作者: 柴婧婧; 郭精军
收藏 | 浏览/下载：67/0 | 提交时间：2022/01/07
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| “双碳”目标下基于Heston模型的碳期权定价及实证分析 期刊论文
系统科学与数学, 2024
作者: 郭精军; 马爱琴; 程志勇
收藏 | 浏览/下载：40/0 | 提交时间：2024/08/20
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| 混合分形Heston-CIR模型下的美式期权定价及模拟 期刊论文
山东大学学报(理学版), 2022, 卷号: 57, 期号: 09, 页码: 1-9
作者: 郭精军; 汪育兵; 白亚楠
收藏 | 浏览/下载：103/0 | 提交时间：2022/06/22
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| 双混合分数Heston模型及回望期权模拟分析 期刊论文
甘肃科学学报, 2020, 期号: 2, 页码: 16-20+46
作者: 柴婧婧; 汪育兵
Unknown(286Kb) | 收藏 | 浏览/下载：83/6 | 提交时间：2021/03/24
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