带跳的Heston-CIR混合模型下的欧式期权定价

doi:10.13804/j.cnki.2095-6991.2020.03.005

	带跳的Heston-CIR混合模型下的欧式期权定价
	白亚楠; 汪育兵
	2020-05-10
发表期刊	兰州文理学院学报(自然科学版)
期号	3 页码:18-23+87
摘要	经典的Heston模型中波动率虽然满足随机性,但该模型没有考虑到随机利率和突发事件对金融产品价格的影响.鉴于此建立带跳的混合随机波动率与随机利率下的欧式期权定价模型.首先,假定标的资产为带跳的Heston-CIR混合模型,并通过测度变换将其变换到远期测度下.其次,利用快速傅里叶变换法解得期权价格.最后进行数值模拟,结果表明:带跳的Heston-CIR模型下的标的资产路径变化比Heston-CIR混合模型下的更符合金融实际.
关键词	Heston模型 CIR随机利率模型跳过程快速傅里叶变换(FFT)
DOI	10.13804/j.cnki.2095-6991.2020.03.005
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ISSN	2095-6991
语种	中文
文献类型	期刊论文
条目标识符	http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/10141
专题	统计与数据科学学院
作者单位	兰州财经大学统计学院
第一作者单位	统计与数据科学学院
推荐引用方式 GB/T 7714	白亚楠,汪育兵. 带跳的Heston-CIR混合模型下的欧式期权定价[J]. 兰州文理学院学报(自然科学版),2020(3):18-23+87.
APA	白亚楠,&汪育兵.(2020).带跳的Heston-CIR混合模型下的欧式期权定价.兰州文理学院学报(自然科学版)(3),18-23+87.
MLA	白亚楠,et al."带跳的Heston-CIR混合模型下的欧式期权定价".兰州文理学院学报(自然科学版) .3(2020):18-23+87.

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28902.caj（432KB）	期刊论文	出版稿	暂不开放	CC BY-NC-SA	请求全文