混合高斯Heston资产定价模型及统计模拟分析

	混合高斯Heston资产定价模型及统计模拟分析
	柴婧婧; 郭精军
	2021-08-15
发表期刊	应用概率统计
卷号	37 期号:04 页码:331-345
摘要	经典Heston模型没有考虑资产的长相依性,金融实践证明其不能很好的刻画资产的真实情况.本文建立了混合高斯Heston资产定价模型,利用股票数据进行实证分析.首先,得到了混合高斯Heston模型满足的随机偏微分方程,并讨论了解的存在性和唯一性以及p阶矩性质.其次,对模型中未知参数进行估计和敏感性分析,通过3只股票的实际数据对Heston模型、混合高斯Heston模型满足的价格路径与真实路径做了对比.研究表明:混合高斯Heston模型比经典的Heston模型更能够刻画资产标的价格.
关键词	Heston模型混合高斯过程 Monte Carlo模拟
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收录类别	北大核心 ; CSCD
ISSN	1001-4268
语种	中文
原始文献类型	学术期刊
中图分类号	F832.51;F224
来源期刊等级	C2类
文献类型	期刊论文
条目标识符	http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/31254
专题	统计与数据科学学院
作者单位	兰州财经大学统计学院
第一作者单位	统计与数据科学学院
推荐引用方式 GB/T 7714	柴婧婧,郭精军. 混合高斯Heston资产定价模型及统计模拟分析[J]. 应用概率统计,2021,37(04):331-345.
APA	柴婧婧,&郭精军.(2021).混合高斯Heston资产定价模型及统计模拟分析.应用概率统计,37(04),331-345.
MLA	柴婧婧,et al."混合高斯Heston资产定价模型及统计模拟分析".应用概率统计 37.04(2021):331-345.