混合分形Heston-CIR模型下的美式期权定价及模拟

	混合分形Heston-CIR模型下的美式期权定价及模拟
	郭精军; 汪育兵; 白亚楠
	2022-06-16
发表期刊	山东大学学报(理学版)
卷号	57 期号:09 页码:1-9
摘要	为了刻画标的资产呈现出的波动率微笑和长相依等特性,基于分形市场理论用标准布朗运动和分数布朗运动(H∈(3/4,1))的线性组合代替布朗运动,构建了混合分形Heston-CIR模型来描述标的资产价格。其次,讨论了该模型下随机微分方程的解的存在唯一性,并研究了利率方程的Euler格式离散化的强收敛性。最后,用最小二乘Monte Carlo算法对美式看跌期权进行数值模拟验证模型的有效性。
关键词	美式看跌期权混合分形布朗运动 Heston-CIR模型最小二乘Monte Carlo算法
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收录类别	北大核心 ; CSCD
ISSN	1671-9352
语种	中文
原始文献类型	学术期刊
中图分类号	O211.6;F830.9
文献类型	期刊论文
条目标识符	http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/32732
专题	统计与数据科学学院
作者单位	兰州财经大学统计学院
第一作者单位	统计与数据科学学院
推荐引用方式 GB/T 7714	郭精军,汪育兵,白亚楠. 混合分形Heston-CIR模型下的美式期权定价及模拟[J]. 山东大学学报(理学版),2022,57(09):1-9.
APA	郭精军,汪育兵,&白亚楠.(2022).混合分形Heston-CIR模型下的美式期权定价及模拟.山东大学学报(理学版),57(09),1-9.
MLA	郭精军,et al."混合分形Heston-CIR模型下的美式期权定价及模拟".山东大学学报(理学版) 57.09(2022):1-9.