双混合分数Heston模型及回望期权模拟分析

	双混合分数Heston模型及回望期权模拟分析
	柴婧婧; 汪育兵
	2020-04-24
发表期刊	甘肃科学学报
期号	2 页码:16-20+46
摘要	金融实践证明经典Heston模型不能很好地拟合短期期权。首先通过构建双混合分数Heston模型,得到双混合分数Heston模型满足的随机微分方程解的存在性和唯一性,其次对该模型下的波动过程和股票价格过程离散化,最后基于Monte Carlo法对回望期权波动率路径和股票价格路径进行模拟分析。
关键词	双混合分数Heston模型欧拉离散化回望期权 Monte Carlo模拟
DOI	10.16468/j.cnki.issn1004-0366.2020.02.003
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ISSN	1004-0366
语种	中文
文献类型	期刊论文
条目标识符	http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/10161
专题	统计与数据科学学院
作者单位	兰州财经大学统计学院
第一作者单位	统计与数据科学学院
推荐引用方式 GB/T 7714	柴婧婧,汪育兵. 双混合分数Heston模型及回望期权模拟分析[J]. 甘肃科学学报,2020(2):16-20+46.
APA	柴婧婧,&汪育兵.(2020).双混合分数Heston模型及回望期权模拟分析.甘肃科学学报(2),16-20+46.
MLA	柴婧婧,et al."双混合分数Heston模型及回望期权模拟分析".甘肃科学学报 .2(2020):16-20+46.