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一类特殊混合跳扩散Black-Scholes模型的欧式回望期权定价 期刊论文
数学物理学报, 2019, 期号: 6, 页码: 1514-1531
作者:  杨朝强
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一类特殊混合跳-扩散模型的欧式回望期权定价 期刊论文
华东师范大学学报(自然科学版), 2017, 期号: 4, 页码: 1-17
作者:  杨朝强
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混合次分数跳扩散模型下的回望期权定价及统计模拟分析 学位论文 硕士研究生 O212/21 0004143
甘肃省兰州市: 兰州财经大学, 2022
作者:  安翔
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混合跳-扩散分数布朗运动下欧式回望期权定价的数值方法 期刊论文
宁夏大学学报(自然科学版), 2015, 期号: 3, 页码: 206-211
作者:  杨朝强
Adobe PDF(484Kb)  |  收藏  |  浏览/下载：126/1  |  提交时间：2021/03/24
一类杠杆公司的破产概率:回望期权定价方法 期刊论文
应用概率统计, 2022, 卷号: 38, 期号: 01, 页码: 1-23
作者:  杨朝强;  田有功
收藏  |  浏览/下载：163/0  |  提交时间：2022/04/20
混合次分数跳扩散模型下回望期权的定价及模拟 期刊论文
山东大学学报(理学版), 2022, 卷号: 57, 期号: 04, 页码: 1-11
作者:  安翔;  郭精军
收藏  |  浏览/下载：97/0  |  提交时间：2022/04/20
双混合分数Heston模型及回望期权模拟分析 期刊论文
甘肃科学学报, 2020, 期号: 2, 页码: 16-20+46
作者:  柴婧婧;  汪育兵
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混合次分数布朗运动下永久美式回望期权的定价 期刊论文
应用数学, 2021, 卷号: 34, 期号: 04, 页码: 820-828
作者:  安翔;  郭精军
收藏  |  浏览/下载：111/0  |  提交时间：2022/01/07