混合次分数跳扩散模型下回望期权的定价及模拟

	混合次分数跳扩散模型下回望期权的定价及模拟
	安翔; 郭精军
	2022-03-08
发表期刊	山东大学学报(理学版)
卷号	57 期号:04 页码:1-11
摘要	基于混合次分数布朗运动和Poisson过程,建立了具有交易费用的欧式回望期权定价模型。首先,利用Δ-对冲原理得到了该期权价格所满足的非线性偏微分方程,并通过构造Crank-Nicolson格式求得其数值解。然后,验证了该数值解的有效性,并讨论了交易费用、波动率与无风险利率等对期权价值的影响。最后,选取浦发银行的日收盘价进行模拟分析,结果表明:基于混合次分数跳扩散模型的模拟价格更加接近股票的真实值,能够更好地反映股票的整体走势。
关键词	混合次分数布朗运动跳扩散模型欧式回望期权交易费 Crank-Nicolson格式
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收录类别	北大核心 ; CSCD
ISSN	1671-9352
语种	中文
原始文献类型	学术期刊
中图分类号	F832.5;O241.82
文献类型	期刊论文
条目标识符	http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/31882
专题	统计与数据科学学院
作者单位	兰州财经大学统计学院
第一作者单位	统计与数据科学学院
推荐引用方式 GB/T 7714	安翔,郭精军. 混合次分数跳扩散模型下回望期权的定价及模拟[J]. 山东大学学报(理学版),2022,57(04):1-11.
APA	安翔,&郭精军.(2022).混合次分数跳扩散模型下回望期权的定价及模拟.山东大学学报(理学版),57(04),1-11.
MLA	安翔,et al."混合次分数跳扩散模型下回望期权的定价及模拟".山东大学学报(理学版) 57.04(2022):1-11.