混合次分数布朗运动下永久美式回望期权的定价

doi:10.13642/j.cnki.42-1184/o1.2021.04.004

	混合次分数布朗运动下永久美式回望期权的定价
	安翔; 郭精军
	2021-09-18
发表期刊	应用数学
卷号	34 期号:04 页码:820-828
摘要	本文建立混合次分数布朗运动下带红利的永久美式回望期权的定价模型.首先,利用?-对冲原理得到该期权价格所满足的偏微分方程及其边界条件.然后,运用变量代换法求解该偏微分方程,从而获得了混合次分数布朗运动下,永久美式回望期权价格的闭式解与最优实施边界.最后,通过数值实验,验证了该闭式解具有线性等比例放缩性质,并且讨论了Hurst指数、波动率等对期权价值的影响.
关键词	混合次分数布朗运动永久美式回望期权期权定价
DOI	10.13642/j.cnki.42-1184/o1.2021.04.004
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收录类别	北大核心 ; CSCD
ISSN	1001-9847
语种	中文
原始文献类型	学术期刊
中图分类号	F831.51
来源期刊等级	C2类
文献类型	期刊论文
条目标识符	http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/31174
专题	统计与数据科学学院
作者单位	兰州财经大学统计学院
第一作者单位	统计与数据科学学院
推荐引用方式 GB/T 7714	安翔,郭精军. 混合次分数布朗运动下永久美式回望期权的定价[J]. 应用数学,2021,34(04):820-828.
APA	安翔,&郭精军.(2021).混合次分数布朗运动下永久美式回望期权的定价.应用数学,34(04),820-828.
MLA	安翔,et al."混合次分数布朗运动下永久美式回望期权的定价".应用数学 34.04(2021):820-828.