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| 基于统计模拟法的上证综指定价及VaR估算 学位论文 硕士研究生 C8/97 0001114
兰州: 兰州商学院, 2014
作者: 田婧
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| 一类带约束的零膨胀计数模型的半参数回归分析 学位论文 硕士研究生 O212/2 0002861
甘肃省兰州市: 兰州财经大学, 2019
作者: 夏丽丽
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| 多分形随机利率模型下的欧式期权定价研究 学位论文 硕士研究生 C8/206 0002860
甘肃省兰州市: 兰州财经大学, 2019
作者: 马爱琴
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| 混合高斯 Heston 随机波动模型下的欧式期权定价研究 学位论文 硕士研究生 O212/5 0002656
甘肃省兰州市: 兰州财经大学, 2020
作者: 柴婧婧
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| 分式布朗运动模型下的金融市场风险度量--以上证指数为例 期刊论文
兰州商学院学报, 2014, 期号: 2, 页码: 89-94
作者: 郭精军; 田婧
收藏 | 浏览/下载：84/0 | 提交时间：2021/04/16
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| 基于混合次分数跳过程的几何亚式期权模糊定价及统计模拟 学位论文 硕士研究生 O212/38 0005680
甘肃省兰州市: 兰州财经大学, 2024
作者: 庞秋月
Adobe PDF(1777Kb) | 收藏 | 浏览/下载：13/1 | 提交时间：2024/06/18
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| 混合高斯Heston资产定价模型及统计模拟分析 期刊论文
应用概率统计, 2021, 卷号: 37, 期号: 04, 页码: 331-345
作者: 柴婧婧; 郭精军
收藏 | 浏览/下载：56/0 | 提交时间：2022/01/07
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| 双混合分数Heston模型及回望期权模拟分析 期刊论文
甘肃科学学报, 2020, 期号: 2, 页码: 16-20+46
作者: 柴婧婧; 汪育兵
Unknown(286Kb) | 收藏 | 浏览/下载：73/6 | 提交时间：2021/03/24
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| 二项—Gumbel复合极值分布的参数估计 期刊论文
统计与决策, 2017, 期号: 11, 页码: 17-19
作者: 何晓申; 田茂再
Adobe PDF(1402Kb) | 收藏 | 浏览/下载：79/7 | 提交时间：2021/03/24
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| Poisson分布下基于鞍点逼近的风险差置信区间构造 期刊论文
兰州文理学院学报(自然科学版), 2017, 期号: 1, 页码: 28-32
作者: 何晓申
Adobe PDF(259Kb) | 收藏 | 浏览/下载：53/1 | 提交时间：2021/03/24
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