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| 混合高斯过程下的亚式期权定价以及统计模拟分析 学位论文 硕士研究生 O212/24 0004146
甘肃省兰州市: 兰州财经大学, 2022
作者: 丁毅
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| 分数布朗运动环境下投资组合期权定价研究 学位论文 硕士研究生 C8/133 0001761
兰州: 兰州财经大学, 2016
作者: 张权
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| 次分数布朗运动环境下的欧式期权定价研究 学位论文 硕士研究生 C8/164 0002170
兰州: 兰州财经大学, 2017
作者: 张亚芳
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| 混合次分数跳扩散模型下的回望期权定价及统计模拟分析 学位论文 硕士研究生 O212/21 0004143
甘肃省兰州市: 兰州财经大学, 2022
作者: 安翔
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| 跳环境和混合高斯过程下的欧式期权定价及统计模拟分析 学位论文 硕士研究生 O212/10 0003538
甘肃省兰州市: 兰州财经大学, 2021
作者: 彭波
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| 一类特殊混合跳扩散Black-Scholes模型的欧式回望期权定价 期刊论文
数学物理学报, 2019, 期号: 6, 页码: 1514-1531
作者: 杨朝强
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| 一类特殊混合跳-扩散模型的欧式回望期权定价 期刊论文
华东师范大学学报(自然科学版), 2017, 期号: 4, 页码: 1-17
作者: 杨朝强
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| 基于混合跳扩散模型的最优投资消费和寿险购买策略研究 期刊论文
运筹与管理, 2021, 卷号: 30, 期号: 02, 页码: 155-161
作者: 杨朝强; 田有功
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| 基于时间变换和分数型过程下的期权定价及模拟分析 期刊论文
应用概率统计, 2020, 期号: 1, 页码: 59-70
作者: 郭精军; 宋彦玲
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| 次分数布朗运动下的欧式期权定价与套期保值研究 学位论文 硕士研究生 C8/172 0002397
兰州: 兰州财经大学, 2018
作者: 宋彦玲
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