基于时间变换和分数型过程下的期权定价及模拟分析

	基于时间变换和分数型过程下的期权定价及模拟分析
	郭精军; 宋彦玲
	2020-02-15
发表期刊	应用概率统计
期号	1 页码:59-70
摘要	由布朗运动驱动的期权定价模型是最为经典的模型,但该模型不能准确地描述资产价格的长相依性和短时间的不变性.本文提出了时间变换下的次分数布朗运动支付红利期权定价模型.首先,建立了次分数布朗运动扩散B-S模型,获得了带红利的欧式期权定价公式.其次,利用金融实际数据进行统计模拟,研究表明新模型能够反映金融资产真实值.
关键词	期权定价次分数布朗运动时间变换统计模拟
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收录类别	北大核心
ISSN	1001-4268
语种	中文
来源期刊等级	C2类
文献类型	期刊论文
条目标识符	http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/10277
专题	统计与数据科学学院
作者单位	兰州财经大学统计学院
第一作者单位	统计与数据科学学院
推荐引用方式 GB/T 7714	郭精军,宋彦玲. 基于时间变换和分数型过程下的期权定价及模拟分析[J]. 应用概率统计,2020(1):59-70.
APA	郭精军,&宋彦玲.(2020).基于时间变换和分数型过程下的期权定价及模拟分析.应用概率统计(1),59-70.
MLA	郭精军,et al."基于时间变换和分数型过程下的期权定价及模拟分析".应用概率统计 .1(2020):59-70.