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| 基于统计模拟法的上证综指定价及VaR估算 学位论文 硕士研究生 C8/97 0001114 兰州: 兰州商学院, 2014 作者: 田婧 Adobe PDF(979Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:49/0  |  提交时间:2021/03/25
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| 一类带约束的零膨胀计数模型的半参数回归分析 学位论文 硕士研究生 O212/2 0002861 甘肃省兰州市: 兰州财经大学, 2019 作者: 夏丽丽 Adobe PDF(1343Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:81/2  |  提交时间:2021/03/25
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| 多分形随机利率模型下的欧式期权定价研究 学位论文 硕士研究生 C8/206 0002860 甘肃省兰州市: 兰州财经大学, 2019 作者: 马爱琴 Adobe PDF(1326Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:75/1  |  提交时间:2021/03/25
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| 混合高斯 Heston 随机波动模型下的欧式期权定价研究 学位论文 硕士研究生 O212/5 0002656 甘肃省兰州市: 兰州财经大学, 2020 作者: 柴婧婧 Adobe PDF(1654Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:112/2  |  提交时间:2021/03/25
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| 分式布朗运动模型下的金融市场风险度量--以上证指数为例 期刊论文 兰州商学院学报, 2014, 期号: 2, 页码: 89-94 作者: 郭精军; 田婧 收藏  |  浏览/下载:84/0  |  提交时间:2021/04/16
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| 基于混合次分数跳过程的几何亚式期权模糊定价及统计模拟 学位论文 硕士研究生 O212/38 0005680 甘肃省兰州市: 兰州财经大学, 2024 作者: 庞秋月 Adobe PDF(1777Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:13/1  |  提交时间:2024/06/18
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| 混合高斯Heston资产定价模型及统计模拟分析 期刊论文 应用概率统计, 2021, 卷号: 37, 期号: 04, 页码: 331-345 作者: 柴婧婧; 郭精军 收藏  |  浏览/下载:56/0  |  提交时间:2022/01/07
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| 混合分形Heston-CIR模型下的美式期权定价及模拟 期刊论文 山东大学学报(理学版), 2022, 卷号: 57, 期号: 09, 页码: 1-9 作者: 郭精军; 汪育兵; 白亚楠 收藏  |  浏览/下载:85/0  |  提交时间:2022/06/22
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| 双混合分数Heston模型及回望期权模拟分析 期刊论文 甘肃科学学报, 2020, 期号: 2, 页码: 16-20+46 作者: 柴婧婧; 汪育兵 Unknown(286Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:73/6  |  提交时间:2021/03/24
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| 二项—Gumbel复合极值分布的参数估计 期刊论文 统计与决策, 2017, 期号: 11, 页码: 17-19 作者: 何晓申; 田茂再 Adobe PDF(1402Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:80/7  |  提交时间:2021/03/24
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