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兰州财经大学机构知识库
Lanzhou University of Finance and Economics. All
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随机利率环境下一类跳扩散相依风险资产的最优投资策略
期刊论文
运筹学学报, 运筹学学报, 运筹学学报, 2020, 2020, 2020, 期号: 2020-03, 页码: 101-114, 101-114, 101-114
作者:
孙景云
;
郭精军
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浏览/下载:147/0
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提交时间:2021/03/24
随机利率
随机利率
随机利率
跳扩散相依
跳扩散相依
跳扩散相依
均值-方差准则
均值-方差准则
均值-方差准则
Hamilton-Jacobi-Bellman方程
Hamilton-Jacobi-Bellman方程
Hamilton-Jacobi-Bellman方程
有效边界
有效边界
有效边界
随机利率下的寿险精算模型与实证
期刊论文
统计与决策, 2013, 期号: 22, 页码: 37-40
作者:
申社芳
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浏览/下载:109/0
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提交时间:2021/04/16
随机利率
布朗运动
保险精算
精算模型
多分形随机利率模型下的欧式期权定价研究
学位论文
硕士研究生
C8/206
0002860
甘肃省兰州市: 兰州财经大学, 2019
作者:
马爱琴
Adobe PDF(1326Kb)
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浏览/下载:102/10
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提交时间:2021/03/25
多分形布朗运动
随机利率
期权定价
交易费用
Monte Carlo模拟
基于4/2随机混合模型的欧式期权定价及投资组合研究
学位论文
博士研究生
C8/10
D00010
甘肃省兰州市: 兰州财经大学, 2024
作者:
马爱琴
Adobe PDF(3701Kb)
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浏览/下载:112/23
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提交时间:2024/06/18
4/2随机波动率模型
双指数分布
CIR随机利率
期权定价
HJB方程
最优投资组合策略
CRRA效用
带跳的Heston-CIR混合模型下的欧式期权定价
期刊论文
兰州文理学院学报(自然科学版), 2020, 期号: 3, 页码: 18-23+87
作者:
白亚楠
;
汪育兵
Unknown(432Kb)
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浏览/下载:119/3
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提交时间:2021/03/24
Heston模型
CIR随机利率模型
跳过程
快速傅里叶变换(FFT)
次分数Vasicek随机利率模型下的欧式期权定价
期刊论文
应用数学, 2017, 期号: 3, 页码: 503-511
作者:
郭精军
;
张亚芳
Adobe PDF(463Kb)
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浏览/下载:127/6
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提交时间:2021/03/24
次分数布朗运动
零息票债券
随机利率
期权定价