次分数Vasicek随机利率模型下的欧式期权定价

	次分数Vasicek随机利率模型下的欧式期权定价
	郭精军; 张亚芳
	2017
发表期刊	应用数学
期号	3 页码:503-511
摘要	本文对经典的B-S模型的假设条件进行放松,在假定利率为随机波动情况下对欧式期权定价进行讨论.作为利率的载体,本文首先对零息票债券进行定价,得出利率风险的市场价格的含义.其次,利用投资组合的?对冲原理构造无风险资产,求得欧式期权在次分数布朗运动驱动的随机利率模型下所满足的偏微分方程.最后,经过变量替换转化为经典的热传导方程,获得了欧式期权定价公式.
关键词	次分数布朗运动零息票债券随机利率期权定价
DOI	10.13642/j.cnki.42-1184/o1.2017.03.027
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收录类别	北大核心 ; CSCD
ISSN	1001-9847
语种	中文
CSCD记录号	CSCD:6011086
来源期刊等级	C2类
文献类型	期刊论文
条目标识符	http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/12166
专题	统计与数据科学学院
作者单位	兰州财经大学统计学院
第一作者单位	统计与数据科学学院
推荐引用方式 GB/T 7714	郭精军,张亚芳. 次分数Vasicek随机利率模型下的欧式期权定价[J]. 应用数学,2017(3):503-511.
APA	郭精军,&张亚芳.(2017).次分数Vasicek随机利率模型下的欧式期权定价.应用数学(3),503-511.
MLA	郭精军,et al."次分数Vasicek随机利率模型下的欧式期权定价".应用数学 .3(2017):503-511.