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一类特殊混合跳扩散Black-Scholes模型的欧式回望期权定价
期刊论文
数学物理学报, 2019, 期号: 6, 页码: 1514-1531
作者:
杨朝强
Adobe PDF(592Kb)
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提交时间:2021/03/24
混合跳扩散分数布朗运动
多尺度参数摄动方法
欧式固定履约回望期权
Feynman-Kac公式
误差估计
一类特殊混合跳-扩散模型的欧式回望期权定价
期刊论文
华东师范大学学报(自然科学版), 2017, 期号: 4, 页码: 1-17
作者:
杨朝强
Adobe PDF(1448Kb)
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提交时间:2021/03/24
混合跳扩散分数布朗运动
Merton假设条件
分数Wick-Itö-Skorohod积分
欧式回望期权
基于混合跳扩散模型的最优投资消费和寿险购买策略研究
期刊论文
运筹与管理, 2021, 卷号: 30, 期号: 02, 页码: 155-161
作者:
杨朝强
;
田有功
Adobe PDF(653Kb)
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提交时间:2021/04/07
混合跳—扩散分数布朗运动
人寿保险
CRRA效用
HJB方程
最优策略
数值分析
混合分数跳-扩散模型下一类保底基金的违约概率
期刊论文
宁夏大学学报(自然科学版), 2017, 期号: 3, 页码: 242-251
作者:
杨朝强
Adobe PDF(636Kb)
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提交时间:2021/03/24
混合跳-扩散分数布朗运动
Volterra型方程
概率密度
定价公式
混合跳-扩散分数布朗运动下欧式回望期权定价的数值方法
期刊论文
宁夏大学学报(自然科学版), 2015, 期号: 3, 页码: 206-211
作者:
杨朝强
Adobe PDF(484Kb)
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提交时间:2021/03/24
有限差分
混合跳-扩散分数布朗运动
欧式回望期权
数值解