| 混合分数跳-扩散模型下一类保底基金的违约概率 | |
杨朝强
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| 2017-09-25 | |
| 发表期刊 | 宁夏大学学报(自然科学版)
 |
| 期号 | 3页码:242-251 |
| 摘要 | 研究了混合跳-扩散分数布朗运动模型下一类分红保底基金的违约概率问题.通过对模型定解问题的讨论得到了一个特殊的Volterra型方程,利用算子方程的迭代法给出了该Volterra型方程的显式解,得到了基金发行公司无法垫资的概率,给出了分红保底基金的定价公式,同时给出了超额收益比例与保底收益水平的相关关系. |
| 关键词 | 混合跳-扩散分数布朗运动 Volterra型方程 概率密度 定价公式 |
| URL | 查看原文 |
| 收录类别 | CSCD |
| ISSN | 0253-2328 |
| 语种 | 中文 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/11783 |
| 专题 | 图书馆 |
| 作者单位 | 兰州财经大学图书馆经典资料室 |
| 第一作者单位 | 图书馆 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 杨朝强. 混合分数跳-扩散模型下一类保底基金的违约概率[J]. 宁夏大学学报(自然科学版),2017(3):242-251. |
| APA | 杨朝强.(2017).混合分数跳-扩散模型下一类保底基金的违约概率.宁夏大学学报(自然科学版)(3),242-251. |
| MLA | 杨朝强."混合分数跳-扩散模型下一类保底基金的违约概率".宁夏大学学报(自然科学版) .3(2017):242-251. |
| 条目包含的文件 | ||||||
| 文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
| 2017-38(3)P242-251混合（636KB） | 期刊论文 | 作者接受稿 | 暂不开放 | CC BY-NC-SA | 请求全文 | |
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