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兰州财经大学机构知识库
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基于混合R Vine Copula-SV模型的股市投资组合风险测度
学位论文
硕士研究生
C8/240
0003155
兰州: 兰州财经大学, 2020
作者:
汪育兵
Adobe PDF(1656Kb)
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浏览/下载：299/2
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提交时间：2021/03/25
投资组合
SV-Skt模型
混合R Vine Copula
风险测度
基于混合Copula-TGARCH-BXP模型的股市组合风险测度研究
期刊论文
北方金融, 2019, 期号: 9, 页码: 9-15
作者:
汪育兵
Adobe PDF(2110Kb)
|
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浏览/下载：127/12
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提交时间：2021/03/24
混合Copula
TGARCH模型
BXP分布
VaR
带跳的Heston-CIR混合模型下的欧式期权定价
期刊论文
兰州文理学院学报(自然科学版), 2020, 期号: 3, 页码: 18-23+87
作者:
白亚楠
;
汪育兵
Unknown(432Kb)
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浏览/下载：115/3
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提交时间：2021/03/24
Heston模型
CIR随机利率模型
跳过程
快速傅里叶变换(FFT)
双混合分数Heston模型及回望期权模拟分析
期刊论文
甘肃科学学报, 2020, 期号: 2, 页码: 16-20+46
作者:
柴婧婧
;
汪育兵
Unknown(286Kb)
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浏览/下载：83/6
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提交时间：2021/03/24
双混合分数Heston模型
欧拉离散化
回望期权
Monte Carlo模拟
收缩算法的精度矩阵估计
期刊论文
宜宾学院学报, 2018, 期号: 12, 页码: 94-96+106
作者:
刘恒
;
汪育兵
Adobe PDF(1659Kb)
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浏览/下载：68/4
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提交时间：2021/03/24
精度矩阵
收缩估计
最小均方误差
Optimal Consumption and Investment Problem under 4/2-CIR Stochastic Hybrid Model
期刊论文
MATHEMATICS, 2023, 卷号: 11, 期号: 17
作者:
Ma, Aiqin
;
Zhang, Cuiyun
;
Wang, Yubing
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浏览/下载：28/0
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提交时间：2023/09/27
4/2 stochastic volatility
CIR interest rate
optimal strategy
CRRA utility
HJB equation
Pricing European option under the generalized fractional jump-diffusion model
期刊论文
FRACTIONAL CALCULUS AND APPLIED ANALYSIS, 2024, 卷号: 27, 期号: 4, 页码: 1917-1947
作者:
Guo, Jingjun
;
Wang, Yubing
;
Kang, Weiyi
收藏
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浏览/下载：51/0
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提交时间：2024/06/12
Generalized fractional jump process
It & ocirc
formula
European option pricing
Sensitivity analysis
European vulnerable options pricing under sub-mixed fractional jump-diffusion model with stochastic interest rate
期刊论文
COMMUNICATIONS IN STATISTICS-SIMULATION AND COMPUTATION, 2024
作者:
Guo, Jingjun
;
Wang, Yubing
;
Kang, Weiyi
收藏
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浏览/下载：6/0
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提交时间：2024/11/05
European vulnerable option pricing
Quasi-martingale measure
Stochastic interest rate
Sub-mixed fractional jump process
Option pricing under sub-mixed fractional Brownian motion based on time-varying implied volatility using intelligent algorithms
期刊论文
Soft Computing, 2023, 卷号: 27, 期号: 20, 页码: 15225-15246
作者:
Guo, Jingjun
;
Kang, Weiyi
;
Wang, Yubing
收藏
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浏览/下载：42/0
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提交时间：2023/07/17
Brownian movement
Commerce
Convolutional neural networks
Costs
Financial markets
Investments
Learning systems
Risk analysis
Risk assessment
Artificial intelligence algorithms
Deep learning
Financial assets
Implied volatility
Intelligent Algorithms
Mixed fractional Brownian motion
Options pricing
Pricing models
Sub-mixed fractional brownian motion
Time varying
Multi-perspective option price forecasting combining parametric and non-parametric pricing models with a new dynamic ensemble framework
期刊论文
Technological Forecasting and Social Change, 2024, 卷号: 204
作者:
Guo, Jingjun
;
Kang, Weiyi
;
Wang, Yubing
收藏
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浏览/下载：54/0
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提交时间：2024/06/12
Convolutional neural networks
Costs
Deep learning
Electronic trading
Financial markets
Forecasting
Investments
Neural network models
Parameter estimation-Artificial intelligence algorithms
Deep learning
Dynamic ensemble
Nonparametrics
Option price
Option price forecasting
Options pricing
Parameter optimization
Price forecasting
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