×
验证码:
换一张
忘记密码?
记住我
×
登录
中文版
|
English
兰州财经大学机构知识库
Lanzhou University of Finance and Economics. All
登录
注册
ALL
ORCID
题名
作者
发表日期
学科领域
关键词
文献类型
原始文献类型
出处
存缴日期
收录类别
出版者
资助项目
学科门类
馆藏号
学习讨论厅
首页
机构组织
作者
文献类型
知识图谱
学位论文
在结果中检索
机构组织
统计与数据科学学院 [2]
作者
郭精军 [1]
白亚楠 [1]
语种
中文 [3]
出处
时代金融 [1]
收录类别
来源期刊等级
文献类型
学位论文 [1]
期刊论文 [1]
项目 [1]
发表日期
2021 [1]
2016 [1]
2013 [1]
版权保护
公开 [1]
学位类别
学术硕士 [1]
×
知识图谱
LZUFE-KMS
反馈留言
浏览/检索结果:
共3条,第1-3条
帮助
已选(
0
)
清除
条数/页:
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
排序方式:
相关度降序
发表日期升序
发表日期降序
期刊影响因子升序
期刊影响因子降序
WOS被引频次升序
WOS被引频次降序
题名升序
题名降序
提交时间升序
提交时间降序
作者升序
作者降序
利用蒙特卡罗方法模拟期权价格的实证分析——基于方差减缩技术中的分层抽样方法
期刊论文
时代金融, 2013, 期号: 15, 页码: 237+243
作者:
范雯雯
Adobe PDF(155Kb)
  |  
收藏
  |  
浏览/下载:75/1
  |  
提交时间:2021/03/24
欧式期权
分层抽样
半方差
蒙特卡罗模拟方法
混合分形Heston-CIR模型下的期权定价及统计模拟分析
学位论文
硕士研究生
O212/7
0003535
甘肃省兰州市: 兰州财经大学, 2021
作者:
白亚楠
Adobe PDF(1644Kb)
  |  
收藏
  |  
浏览/下载:195/71
  |  
提交时间:2021/06/23
欧式期权
美式期权
Heston-CIR模型
混合分形布朗运动
跳跃扩散过程
次分数布朗运动视角下的欧式期权定价及其在风险管理中的应用
项目
项目类型: 地区科学基金项目, 项目编号: 71561017, 2016-2019
项目负责人:
郭精军
收藏
  |  
浏览/下载:102/0
  |  
提交时间:2021/03/25
欧式期权定价
次分数布朗运动
极小对比估计
统计模拟
金融风险管理