利用蒙特卡罗方法模拟期权价格的实证分析——基于方差减缩技术中的分层抽样方法

LZUFE-KMS

	利用蒙特卡罗方法模拟期权价格的实证分析——基于方差减缩技术中的分层抽样方法
	范雯雯
	2013-05-30
发表期刊	时代金融
期号	15 页码:237+243
摘要	通过选择一只股票,计算方差的均值、漂移项,并且利用蒙特卡罗方法,模拟股票期权价格。其中用到了方差减缩技术中的分层抽样方法,方差是用半方差来模拟的。本文通过选择适当的期权,对使用方差减缩技术和没有使用方差减缩技术的期权价格进行比较,发现使用方差减缩技术期权的精度更高,并且使用方差差减缩技术后,标准差更小,那么模拟出的期权价格可信度就更高了。
关键词	欧式期权分层抽样半方差蒙特卡罗模拟方法
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ISSN	1672-8661
语种	中文
文献类型	期刊论文
条目标识符	http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/13933
专题	兰州财经大学
作者单位	兰州商学院
第一作者单位	兰州财经大学
推荐引用方式 GB/T 7714	范雯雯. 利用蒙特卡罗方法模拟期权价格的实证分析——基于方差减缩技术中的分层抽样方法[J]. 时代金融,2013(15):237+243.
APA	范雯雯.(2013).利用蒙特卡罗方法模拟期权价格的实证分析——基于方差减缩技术中的分层抽样方法.时代金融(15),237+243.
MLA	范雯雯."利用蒙特卡罗方法模拟期权价格的实证分析——基于方差减缩技术中的分层抽样方法".时代金融 .15(2013):237+243.

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