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Modeling and Empirical Analysis of Option Pricing with Transaction Costs: ASub-Mixed Fractional Brownian Motion Approach 期刊论文
JOURNAL OF DERIVATIVES, 2024, 卷号: 32, 期号: 2, 页码: 56-71
作者:  Cheng, Zhiyong;  Mao, Xiaoli;  Ma, Aiqin
收藏  |  浏览/下载：6/0  |  提交时间：2025/03/17
混合高斯模型下美式期权定价及风险度量 学位论文 硕士研究生 C8/175 0002395
兰州: 兰州财经大学, 2018
作者:  程志勇
Adobe PDF(1664Kb)  |  收藏  |  浏览/下载：98/1  |  提交时间：2021/03/25
次分数布朗运动下支付红利的欧式期权定价 期刊论文
应用概率统计, 2018, 期号: 1, 页码: 37-48
作者:  程志勇;  郭精军;  张亚芳
Adobe PDF(920Kb)  |  收藏  |  浏览/下载：192/9  |  提交时间：2021/03/24
“双碳”目标下基于Heston模型的碳期权定价及实证分析 期刊论文
系统科学与数学, 2024
作者:  郭精军;  马爱琴;  程志勇
收藏  |  浏览/下载：148/0  |  提交时间：2024/08/20
混合高斯模型下带红利的永久美式期权定价 期刊论文
应用数学, 2018, 期号: 2, 页码: 250-256
作者:  郭精军;  程志勇
Adobe PDF(411Kb)  |  收藏  |  浏览/下载：376/17  |  提交时间：2021/03/24