Institutional Repository of School of Statistics
| 次分数布朗运动下支付红利的欧式期权定价 | |
程志勇 ; 郭精军; 张亚芳
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| 2018-02-15 | |
| 发表期刊 | 应用概率统计
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| 期号 | 1页码:37-48 |
| 摘要 | 本文主要建立了次分数布朗运动下的期权定价模型,并且考虑了支付连续红利的情形.首先利用Wick-It?积分和偏微分方法得到了期权价格所满足的偏微分方程,然后经过变量替换转化为Cauchy问题,从而得到了支付红利的次分数布朗运动环境下的欧式看涨期权定价公式,相应地根据看涨看跌定价公式,得出欧式看跌期权定价公式.最后,对定价模型中的参数进行估计,并讨论了估计量的无偏性和强收敛性. |
| 关键词 | 次分数布朗运动 支付红利 期权定价 参数估计 |
| URL | 查看原文 |
| 收录类别 | 北大核心 ; CSCD |
| ISSN | 1001-4268 |
| 语种 | 中文 |
| CSCD记录号 | CSCD:6211303 |
| 来源期刊等级 | C2类 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/11522 |
| 专题 | 统计与数据科学学院 |
| 作者单位 | 1.兰州财经大学统计学院; 2.兰州财经大学甘肃经济发展数量分析研究中心 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 程志勇,郭精军,张亚芳. 次分数布朗运动下支付红利的欧式期权定价[J]. 应用概率统计,2018(1):37-48. |
| APA | 程志勇,郭精军,&张亚芳.(2018).次分数布朗运动下支付红利的欧式期权定价.应用概率统计(1),37-48. |
| MLA | 程志勇,et al."次分数布朗运动下支付红利的欧式期权定价".应用概率统计 .1(2018):37-48. |
| 条目包含的文件 | ||||||
| 文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
| 28722.pdf（920KB） | 期刊论文 | 出版稿 | 暂不开放 | CC BY-NC-SA | 请求全文 | |
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