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兰州财经大学机构知识库
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WOS被引频次升序
WOS被引频次降序
Option pricing under sub-mixed fractional Brownian motion based on time-varying implied volatility using intelligent algorithms
期刊论文
Soft Computing, 2023, 卷号: 27, 期号: 20, 页码: 15225-15246
作者:
Guo, Jingjun
;
Kang, Weiyi
;
Wang, Yubing
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浏览/下载:47/0
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提交时间:2023/07/17
Brownian movement
Commerce
Convolutional neural networks
Costs
Financial markets
Investments
Learning systems
Risk analysis
Risk assessment
Artificial intelligence algorithms
Deep learning
Financial assets
Implied volatility
Intelligent Algorithms
Mixed fractional Brownian motion
Options pricing
Pricing models
Sub-mixed fractional brownian motion
Time varying
Multi-perspective option price forecasting combining parametric and non-parametric pricing models with a new dynamic ensemble framework
期刊论文
Technological Forecasting and Social Change, 2024, 卷号: 204
作者:
Guo, Jingjun
;
Kang, Weiyi
;
Wang, Yubing
收藏
  |  
浏览/下载:71/0
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提交时间:2024/06/12
Convolutional neural networks
Costs
Deep learning
Electronic trading
Financial markets
Forecasting
Investments
Neural network models
Parameter estimation-Artificial intelligence algorithms
Deep learning
Dynamic ensemble
Nonparametrics
Option price
Option price forecasting
Options pricing
Parameter optimization
Price forecasting
Pricing models
我国金融机构系统性风险及影响因素研究——基于CoVaR方法
学位论文
硕士研究生
F83/314
0003107
兰州: 兰州财经大学, 2020
作者:
康维义
Adobe PDF(1459Kb)
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浏览/下载:109/0
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提交时间:2021/03/25
溢出效应
DCC-MGARCH-CoVaR
抵抗系统性风险能力
系统性风险贡献
我国上市银行间溢出风险探究
期刊论文
时代金融, 2019, 期号: 24, 页码: 20-21
作者:
康维义
Adobe PDF(1556Kb)
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浏览/下载:118/3
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提交时间:2021/03/24
蒙特卡罗模拟
分位数回归
溢出风险(CoVaR)
Pricing European option under the generalized fractional jump-diffusion model
期刊论文
FRACTIONAL CALCULUS AND APPLIED ANALYSIS, 2024, 卷号: 27, 期号: 4, 页码: 1917-1947
作者:
Guo, Jingjun
;
Wang, Yubing
;
Kang, Weiyi
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浏览/下载:70/0
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提交时间:2024/06/12
Generalized fractional jump process
It & ocirc
formula
European option pricing
Sensitivity analysis
Analysis and validation of energy-conservation and emission-reduction effects of economic agglomeration
期刊论文
ENVIRONMENT DEVELOPMENT AND SUSTAINABILITY, 2024
作者:
Kang, Weiyi
;
Guo, Jingjun
;
Chen, Suisui
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浏览/下载:68/0
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提交时间:2024/05/13
Economic agglomeration
CO2 emissions
Energy consumption
Spatial econometrics
Machine learning
European vulnerable options pricing under sub-mixed fractional jump-diffusion model with stochastic interest rate
期刊论文
COMMUNICATIONS IN STATISTICS-SIMULATION AND COMPUTATION, 2024
作者:
Guo, Jingjun
;
Wang, Yubing
;
Kang, Weiyi
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浏览/下载:38/0
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提交时间:2024/11/05
European vulnerable option pricing
Quasi-martingale measure
Stochastic interest rate
Sub-mixed fractional jump process