| 我国上市银行间溢出风险探究 | |
康维义
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| 2019-08-30 | |
| 发表期刊 | 时代金融
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| 期号 | 24页码:20-21 |
| 摘要 | 伴随金融市场间的联系愈加的紧密,所以系统金融风险的防范越来越重要。本文运用历史模拟、厚尾分布、蒙特卡罗模拟计算三类银行(国有、商业、地方)的VaR,然后运用分位数回归的方法计算CoVaR,进而求出标准化的溢出风险在险值(%CoVaR)。最后以上两者进行比较,针对结果得出结论和建议。 |
| 关键词 | 蒙特卡罗模拟 分位数回归 溢出风险(CoVaR) |
| URL | 查看原文 |
| ISSN | 1672-8661 |
| 语种 | 中文 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/10569 |
| 专题 | 金融学院 |
| 作者单位 | 兰州财经大学 |
| 第一作者单位 | 兰州财经大学 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 康维义. 我国上市银行间溢出风险探究[J]. 时代金融,2019(24):20-21. |
| APA | 康维义.(2019).我国上市银行间溢出风险探究.时代金融(24),20-21. |
| MLA | 康维义."我国上市银行间溢出风险探究".时代金融 .24(2019):20-21. |
| 条目包含的文件 | ||||||
| 文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
| 27613.pdf（1556KB） | 期刊论文 | 出版稿 | 暂不开放 | CC BY-NC-SA | 请求全文 | |
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