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European option pricing under the approximate fractional Heston jump–diffusion model with a stochastic long-term mean
期刊论文
Alexandria Engineering Journal, 2025, 卷号: 123, 页码: 145-156
作者:
Wang, Yubing
;
Bai, Yanan
收藏
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浏览/下载：120/0
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提交时间：2025/04/14
Brownian movement - Computational cost - Computational efficiency - Costs - Monte Carlo methods - Stochastic systems
Approximate fractional jump-diffusion heston model - Asset prices - Empirical studies - European option - European option pricing - Heston model - Jump-diffusion - Options pricing - Stochastic long-term mean - Stochastics
Multi-perspective option price forecasting combining parametric and non-parametric pricing models with a new dynamic ensemble framework
期刊论文
Technological Forecasting and Social Change, 2024, 卷号: 204
作者:
Guo, Jingjun
;
Kang, Weiyi
;
Wang, Yubing
收藏
|
浏览/下载：159/0
|
提交时间：2024/06/12
Convolutional neural networks
Costs
Deep learning
Electronic trading
Financial markets
Forecasting
Investments
Neural network models
Parameter estimation-Artificial intelligence algorithms
Deep learning
Dynamic ensemble
Nonparametrics
Option price
Option price forecasting
Options pricing
Parameter optimization
Price forecasting
Pricing models
Option pricing under sub-mixed fractional Brownian motion based on time-varying implied volatility using intelligent algorithms
期刊论文
Soft Computing, 2023, 卷号: 27, 期号: 20, 页码: 15225-15246
作者:
Guo, Jingjun
;
Kang, Weiyi
;
Wang, Yubing
收藏
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浏览/下载：72/0
|
提交时间：2023/07/17
Brownian movement
Commerce
Convolutional neural networks
Costs
Financial markets
Investments
Learning systems
Risk analysis
Risk assessment
Artificial intelligence algorithms
Deep learning
Financial assets
Implied volatility
Intelligent Algorithms
Mixed fractional Brownian motion
Options pricing
Pricing models
Sub-mixed fractional brownian motion
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