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European vulnerable options pricing under sub-mixed fractional jump-diffusion model with stochastic interest rate
期刊论文
COMMUNICATIONS IN STATISTICS-SIMULATION AND COMPUTATION, 2024
作者:
Guo, Jingjun
;
Wang, Yubing
;
Kang, Weiyi
收藏
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浏览/下载：39/0
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提交时间：2024/11/05
European vulnerable option pricing
Quasi-martingale measure
Stochastic interest rate
Sub-mixed fractional jump process
Pricing European option under the generalized fractional jump-diffusion model
期刊论文
FRACTIONAL CALCULUS AND APPLIED ANALYSIS, 2024, 卷号: 27, 期号: 4, 页码: 1917-1947
作者:
Guo, Jingjun
;
Wang, Yubing
;
Kang, Weiyi
收藏
|
浏览/下载：70/0
|
提交时间：2024/06/12
Generalized fractional jump process
It & ocirc
formula
European option pricing
Sensitivity analysis
Multi-perspective option price forecasting combining parametric and non-parametric pricing models with a new dynamic ensemble framework
期刊论文
Technological Forecasting and Social Change, 2024, 卷号: 204
作者:
Guo, Jingjun
;
Kang, Weiyi
;
Wang, Yubing
收藏
|
浏览/下载：72/0
|
提交时间：2024/06/12
Convolutional neural networks
Costs
Deep learning
Electronic trading
Financial markets
Forecasting
Investments
Neural network models
Parameter estimation-Artificial intelligence algorithms
Deep learning
Dynamic ensemble
Nonparametrics
Option price
Option price forecasting
Options pricing
Parameter optimization
Price forecasting
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