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沪深300股指期货风险测度与管理——基于CVaR方法 学位论文 硕士研究生 F83/93 0000591
兰州: 兰州商学院, 2012
作者:  麻晋超
收藏  |  浏览/下载：60/0  |  提交时间：2021/03/25
基于高频数据的Cvar测度研究 学位论文 硕士研究生 F224.0/1 0000363
兰州: 兰州商学院, 2010
作者:  刘瑞
收藏  |  浏览/下载：53/0  |  提交时间：2021/03/25
基于GARCH模型的我国股市风险分析 期刊论文
赤峰学院学报(自然科学版), 2013, 期号: 13, 页码: 40-44
作者:  张亮旭;  卓荣康
Adobe PDF(1498Kb)  |  收藏  |  浏览/下载：58/5  |  提交时间：2021/03/24
基于分形和S型效用的选股策略及M-CVaR最优资产配置 期刊论文
系统科学与数学, 2024, 卷号: 44, 期号: 03, 页码: 1-16
作者:  孙景云;  马小雯
收藏  |  浏览/下载：48/0  |  提交时间：2024/01/17
基于分形和S型效用的选股策略及M-CVaR最优资产配置 期刊论文
系统科学与数学, 2024, 卷号: 44, 期号: 3, 页码: 792-808
作者:  孙景云;  马小雯
收藏  |  浏览/下载：35/0  |  提交时间：2024/07/24