Lanzhou University of Finance and Economics. All
| 基于GARCH模型的我国股市风险分析 | |
| 张亮旭; 卓荣康 | |
| 2013-07-10 | |
| 发表期刊 | 赤峰学院学报(自然科学版)
 |
| 期号 | 13页码:40-44 |
| 摘要 | 通过对上证指数收盘指数进行实证分析,采用正态分布、t分布和GED分布分别刻画收益率序列特征,运用GARCH模型对收盘指数序列进行波动性建模.根据GARCH模型的估计结果计算出VaR和CVaR值.由结果可知,通过计算GED分布下的GARCH(1,1)模型的CVaR值是衡量股市风险的最佳模型. |
| 关键词 | 上证指数 GARCH模型 VaR方法 CVaR方法 |
| DOI | 10.13398/j.cnki.issn1673-260x.2013.13.080 |
| URL | 查看原文 |
| ISSN | 1673-260X |
| 语种 | 中文 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/13871 |
| 专题 | 兰州财经大学 |
| 作者单位 | 兰州商学院金融学院 |
| 第一作者单位 | 金融学院 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 张亮旭,卓荣康. 基于GARCH模型的我国股市风险分析[J]. 赤峰学院学报(自然科学版),2013(13):40-44. |
| APA | 张亮旭,&卓荣康.(2013).基于GARCH模型的我国股市风险分析.赤峰学院学报(自然科学版)(13),40-44. |
| MLA | 张亮旭,et al."基于GARCH模型的我国股市风险分析".赤峰学院学报(自然科学版) .13(2013):40-44. |
| 条目包含的文件 | ||||||
| 文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
| 22223.pdf（1498KB） | 期刊论文 | 出版稿 | 暂不开放 | CC BY-NC-SA | 请求全文 | |
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