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ON COLLISION LOCAL TIME OF TWO INDEPENDENT FRACTIONAL ORNSTEIN-UHLENBECK PROCESSES
期刊论文
ACTA MATHEMATICA SCIENTIA, 2017, 卷号: 37, 期号: 2, 页码: 316-328
作者:
Guo, Jingjun
;
Li, Chujin
收藏
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浏览/下载：40/0
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提交时间：2023/07/19
Collision local time
fractional Ornstein-Uhlenbeck processes
generalized white noise functionals
choas expansion
Derivative of Multiple Self-intersection Local Time for Fractional Brownian Motion
期刊论文
JOURNAL OF THEORETICAL PROBABILITY, 2023, 卷号: 37, 期号: 1, 页码: 623-641
作者:
Guo, Jingjun
;
Zhang, Cuiyun
;
Ma, Aiqin
收藏
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浏览/下载：51/0
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提交时间：2023/06/25
Self-intersection local time
Existence
Holder continuity
Smoothness
Pricing European option under the generalized fractional jump-diffusion model
期刊论文
FRACTIONAL CALCULUS AND APPLIED ANALYSIS, 2024, 卷号: 27, 期号: 4, 页码: 1917-1947
作者:
Guo, Jingjun
;
Wang, Yubing
;
Kang, Weiyi
收藏
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浏览/下载：76/0
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提交时间：2024/06/12
Generalized fractional jump process
It & ocirc
formula
European option pricing
Sensitivity analysis
Analysis and validation of energy-conservation and emission-reduction effects of economic agglomeration
期刊论文
ENVIRONMENT DEVELOPMENT AND SUSTAINABILITY, 2024
作者:
Kang, Weiyi
;
Guo, Jingjun
;
Chen, Suisui
收藏
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浏览/下载：74/0
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提交时间：2024/05/13
Economic agglomeration
CO2 emissions
Energy consumption
Spatial econometrics
Machine learning
European vulnerable options pricing under sub-mixed fractional jump-diffusion model with stochastic interest rate
期刊论文
COMMUNICATIONS IN STATISTICS-SIMULATION AND COMPUTATION, 2024
作者:
Guo, Jingjun
;
Wang, Yubing
;
Kang, Weiyi
收藏
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浏览/下载：45/0
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提交时间：2024/11/05
European vulnerable option pricing
Quasi-martingale measure
Stochastic interest rate
Sub-mixed fractional jump process
ON COLLISION LOCAL TIME OF TWO INDEPENDENT FRACTIONAL ORNSTEIN-UHLENBECK PROCESSES
期刊论文
ACTA MATHEMATICA SCIENTIA, 2017, 卷号: 37, 期号: 2, 页码: 316-328
作者:
Guo, Jingjun
;
Li, Chujin
收藏
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浏览/下载：105/0
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提交时间：2021/03/24
Collision local time
fractional Ornstein-Uhlenbeck processes
generalized white noise functionals
choas expansion
Option pricing under sub-mixed fractional Brownian motion based on time-varying implied volatility using intelligent algorithms
期刊论文
Soft Computing, 2023, 卷号: 27, 期号: 20, 页码: 15225-15246
作者:
Guo, Jingjun
;
Kang, Weiyi
;
Wang, Yubing
收藏
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浏览/下载：47/0
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提交时间：2023/07/17
Brownian movement
Commerce
Convolutional neural networks
Costs
Financial markets
Investments
Learning systems
Risk analysis
Risk assessment
Artificial intelligence algorithms
Deep learning
Financial assets
Implied volatility
Intelligent Algorithms
Mixed fractional Brownian motion
Options pricing
Pricing models
Sub-mixed fractional brownian motion
Time varying
Multi-perspective option price forecasting combining parametric and non-parametric pricing models with a new dynamic ensemble framework
期刊论文
Technological Forecasting and Social Change, 2024, 卷号: 204
作者:
Guo, Jingjun
;
Kang, Weiyi
;
Wang, Yubing
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浏览/下载：80/0
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提交时间：2024/06/12
Convolutional neural networks
Costs
Deep learning
Electronic trading
Financial markets
Forecasting
Investments
Neural network models
Parameter estimation-Artificial intelligence algorithms
Deep learning
Dynamic ensemble
Nonparametrics
Option price
Option price forecasting
Options pricing
Parameter optimization
Price forecasting
Pricing models
Stochastic Current of Bifractional Brownian Motion
期刊论文
JOURNAL OF APPLIED MATHEMATICS, 2014
作者:
Guo, Jingjun
Adobe PDF(1975Kb)
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浏览/下载：84/5
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提交时间：2021/03/24
Collision local times of two independent fractional Brownian motions
期刊论文
FRONTIERS OF MATHEMATICS IN CHINA, 2011, 卷号: 6, 期号: 2, 页码: 325-338
作者:
Wang, Xiangjun
;
Guo, Jingjun
;
Jiang, Guo
收藏
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浏览/下载：98/0
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提交时间：2021/03/24
Fractional Brownian motion
collision local time
white noise functional
