基于广义Hurst指数和蚁群优化算法的配对交易策略研究

	基于广义Hurst指数和蚁群优化算法的配对交易策略研究
	孙景云1,2,3 ; 马小雯1
	2024-02-20
发表期刊	兰州财经大学学报
卷号	40 期号:01 页码:88-100
摘要	以上海期货交易所的8种金属类期货为研究对象，首先结合传统协整理论和一阶矩广义Hurst指数方法筛选出具有较强均值回复特性的期货对作为最优配对组合，然后对选出的最优配对组合设计交易策略，利用蚁群智能优化算法确定多空交易的最优开仓阈值。在实证回测阶段，对历史数据采用滑动窗口方法进行多次样本内及样本外回测，并与基于均值和标准差的传统固定阈值策略进行对比。结果发现，螺纹钢-热卷、热卷-铝期货配对为不同样本期下的最佳配对组合。从交易效果看，采用蚁群智能优化算法所确定的上、下开仓阈值策略相比于传统阈值策略，在多空交易中获得了更高的年化收益率和夏普比率。
关键词	协整理论广义Hurst指数蚁群优化算法多空交易
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收录类别	AMI
ISSN	1004-5465
语种	中文
原始文献类型	学术期刊
中图分类号	F724.5;F764.2;TP18
CN号	62-1213/F
文献类型	期刊论文
条目标识符	http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/35586
专题	统计与数据科学学院
作者单位	1.兰州财经大学统计与数据科学学院; 2.甘肃经济发展数量分析研究中心; 3.甘肃省数字经济与社会计算科学重点实验室
第一作者单位	统计与数据科学学院; 甘肃经济发展数量分析研究中心
推荐引用方式 GB/T 7714	孙景云,马小雯. 基于广义Hurst指数和蚁群优化算法的配对交易策略研究[J]. 兰州财经大学学报,2024,40(01):88-100.
APA	孙景云,&马小雯.(2024).基于广义Hurst指数和蚁群优化算法的配对交易策略研究.兰州财经大学学报,40(01),88-100.
MLA	孙景云,et al."基于广义Hurst指数和蚁群优化算法的配对交易策略研究".兰州财经大学学报 40.01(2024):88-100.