Institutional Repository of School of Statistics
| 基于因子收缩方法的高维协方差估计 | |
杨小卜
| |
| 2022-09-29 | |
| 发表期刊 | 数学的实践与认识
 |
| 卷号 | 52期号:10页码:1-10 |
| 摘要 | 高维协方差矩阵在经济、金融、生物等众多领域中有着广泛应用.基于收缩估计模型,构造样本协方差矩阵与因子模型协方差矩阵的凸线性组合,通过对因子模型的改进来提高模型估计精度.在构造因子模型时,引入因子选择准则(pc_(p3)(k))来确定因子个数:在确定最优权重α时,使用基于MSE(S)分解的思想求解.通过数据验证发现,相较于传统方法,提升了协方差矩阵估计精确性;在构造投资组合模型时,也可以有效降低投资风险. |
| 关键词 | 因子模型 收缩估计 高维协方差矩阵 投资组合 |
| URL | 查看原文 |
| ISSN | 1000-0984 |
| 语种 | 中文 |
| 原始文献类型 | 学术期刊 |
| 中图分类号 | O212.1 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/32958 |
| 专题 | 统计与数据科学学院 |
| 作者单位 | 兰州财经大学统计学院 |
| 第一作者单位 | 统计与数据科学学院 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 杨小卜. 基于因子收缩方法的高维协方差估计[J]. 数学的实践与认识,2022,52(10):1-10. |
| APA | 杨小卜.(2022).基于因子收缩方法的高维协方差估计.数学的实践与认识,52(10),1-10. |
| MLA | 杨小卜."基于因子收缩方法的高维协方差估计".数学的实践与认识 52.10(2022):1-10. |
| 条目包含的文件 | 条目无相关文件。 | |||||
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