基于部分充分降维方法的半参数多指标模型异方差检验

	基于部分充分降维方法的半参数多指标模型异方差检验
	马少沛 1; 田茂再1,2,3
	2021-12-30
发表期刊	中国科学:数学
卷号	52 期号:08 页码:1-34
摘要	异方差检验是回归分析中的一类重要问题.本文针对半参数多指标模型提出具备模型自适应性的异方差检验统计量.本文所研究的半参数模型包括两类自变量,分别为主要兴趣变量X和次级兴趣变量W.一般情形下,自变量X的维数较高,经常导致非参数估计的准确性大大降低.而次级变量W的存在使得传统的充分降维方法不再适用.本文基于部分充分降维方法,构建具有维数约简特性的检验统计量,有效避免了中高维数变量带来的估计难题,同时该统计量能够自适应于潜在的真实模型结构,具备良好的稳健性.本文在理论上研究所提出的检验统计量在原假设和备择假设下的渐近性质,并通过模拟研究和实证案例分析检验方法在有限样本下的表现.
关键词	异方差检验半参数多指标模型部分充分降维方法
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收录类别	北大核心 ; CSCD
ISSN	1674-7216
语种	中文
原始文献类型	学术期刊
中图分类号	O212.1
来源期刊等级	C1类
文献类型	期刊论文
条目标识符	http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/31019
专题	统计与数据科学学院
作者单位	1.中国人民大学统计学院; 2.新疆财经大学统计与数据科学学院; 3.兰州财经大学统计学院
第一作者单位	统计与数据科学学院
推荐引用方式 GB/T 7714	马少沛,田茂再. 基于部分充分降维方法的半参数多指标模型异方差检验[J]. 中国科学:数学,2021,52(08):1-34.
APA	马少沛,&田茂再.(2021).基于部分充分降维方法的半参数多指标模型异方差检验.中国科学:数学,52(08),1-34.
MLA	马少沛,et al."基于部分充分降维方法的半参数多指标模型异方差检验".中国科学:数学 52.08(2021):1-34.