中国核心CPI的非线性特征测度——基于小波分析和MSTAR模型

doi:10.13778/j.cnki.11-3705/c.2020.11.001

	中国核心CPI的非线性特征测度——基于小波分析和MSTAR模型
	司颖华1 ; 卢媛 2
	2020-11-11
发表期刊	调研世界
期号	2020,(11)页码:3-9
摘要	核心CPI是从货币政策的视角定义的。本文对CPI分类指数利用小波分解得到对应的长期趋势项,基于动态因子模型构建了中国核心CPI,并利用MSTAR模型刻画了中国核心CPI的变动特征。实证结果表明,本文所构建的核心CPI能较好地从货币政策视角刻画价格的变动,同时本文将中国核心CPI划分为高通货膨胀、温和通货膨胀和通货紧缩,这三种状态能较好地识别中国物价总水平的变动特征。相对而言,中国物价总水平更多时期处在温和通货膨胀状态,这也证明了中国所采用的控制高通胀政策是有效的。
关键词	核心CPI 小波分解动态因子模型动态特征 MSTAR模型
DOI	10.13778/j.cnki.11-3705/c.2020.11.001
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语种	中文
文献类型	期刊论文
条目标识符	http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/238
专题	统计与数据科学学院
作者单位	1.. 兰州财经大学;; 2.. 海南大学经济与管理学院
第一作者单位	兰州财经大学
推荐引用方式 GB/T 7714	司颖华,卢媛. 中国核心CPI的非线性特征测度——基于小波分析和MSTAR模型[J]. 调研世界,2020(2020,(11)):3-9.
APA	司颖华,&卢媛.(2020).中国核心CPI的非线性特征测度——基于小波分析和MSTAR模型.调研世界(2020,(11)),3-9.
MLA	司颖华,et al."中国核心CPI的非线性特征测度——基于小波分析和MSTAR模型".调研世界 .2020,(11)(2020):3-9.