Institutional Repository of School of Statistics
| 货币政策有效性及产业非对称性分析 | |
肖强 ; 张晓峒; 司颖华
| |
| 2014-04-10 | |
| 发表期刊 | 商业研究
 |
| 期号 | 4页码:25-30 |
| 摘要 | 通过货币政策的传导机制,本文论证了因子扩展的向量自回归(FAVAR)模型可以弥补VAR模型在宏观经济变量选取方面不足问题,并借助更有效的因子个数确定最小熵方法,从选取的我国35个具有代表性的宏观变量中提取了6个共同因子,基于这些因子扩展的VAR模型,分析了我国货币政策的有效性。实证表明FAVAR模型与VAR模型相比,FAVAR模型中产出变量和价格变量对货币政策冲击的效应能被更完整地反映出来。 |
| 关键词 | 货币政策 有效性 非对称性 FAVAR |
| DOI | 10.13902/j.cnki.syyj.2014.04.006 |
| URL | 查看原文 |
| 收录类别 | 北大核心 ; CSSCI |
| ISSN | 1001-148X |
| 语种 | 中文 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/13606 |
| 专题 | 统计与数据科学学院 |
| 作者单位 | 1.吉林大学商学院; 2.南开大学经济学院; 3.兰州商学院甘肃经济发展数量分析研究中心 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 肖强,张晓峒,司颖华. 货币政策有效性及产业非对称性分析[J]. 商业研究,2014(4):25-30. |
| APA | 肖强,张晓峒,&司颖华.(2014).货币政策有效性及产业非对称性分析.商业研究(4),25-30. |
| MLA | 肖强,et al."货币政策有效性及产业非对称性分析".商业研究 .4(2014):25-30. |
| 条目包含的文件 | ||||||
| 文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
| 25795.caj（474KB） | 期刊论文 | 出版稿 | 暂不开放 | CC BY-NC-SA | 请求全文 | |
| 个性服务 |
| 查看访问统计 |
| 谷歌学术 |
| 谷歌学术中相似的文章 |
| [肖强]的文章 |
| [张晓峒]的文章 |
| [司颖华]的文章 |
| 百度学术 |
| 百度学术中相似的文章 |
| [肖强]的文章 |
| [张晓峒]的文章 |
| [司颖华]的文章 |
| 必应学术 |
| 必应学术中相似的文章 |
| [肖强]的文章 |
| [张晓峒]的文章 |
| [司颖华]的文章 |
| 相关权益政策 |
| 暂无数据 |
| 收藏/分享 |
除非特别说明，本系统中所有内容都受版权保护，并保留所有权利。
修改评论