分数布朗运动下带红利欧式交换期权套期保值研究

	分数布朗运动下带红利欧式交换期权套期保值研究
	宋彦玲
	2017-12-30
发表期刊	农村经济与科技
期号	24 页码:251+266
摘要	为体现资产的长相关性,考虑分数布朗运动下带红利欧式交换期权套期保值问题。设标的资产服从分数布朗运动驱动的随机微分方程,运用二次对冲法得到离散时间下保值策略的显示解。该解由交换期权的定价函数和标的资产的价格给出,更利于提高模拟的可行性和效率。
关键词	套期保值分数布朗运动二次对冲
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ISSN	1007-7103
语种	中文
文献类型	期刊论文
条目标识符	http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/11654
专题	统计与数据科学学院
作者单位	兰州财经大学统计学院
第一作者单位	统计与数据科学学院
推荐引用方式 GB/T 7714	宋彦玲. 分数布朗运动下带红利欧式交换期权套期保值研究[J]. 农村经济与科技,2017(24):251+266.
APA	宋彦玲.(2017).分数布朗运动下带红利欧式交换期权套期保值研究.农村经济与科技(24),251+266.
MLA	宋彦玲."分数布朗运动下带红利欧式交换期权套期保值研究".农村经济与科技 .24(2017):251+266.