价格预期视角下我国货币政策效应的非对称性分析

	价格预期视角下我国货币政策效应的非对称性分析
	肖强
	2018
发表期刊	统计与决策
期号	5 页码:147-150
摘要	文章将动态因子模型所构建的物价预警综合指数作为价格预期指标的代理变量,利用因扩展的VAR(FAVAR)模型弥补VAR模型的不足之处。然后,测度了我国货币政策在不同价格预期状态下,产出和价格效应的的非对称性。实证结果表明:在一种价格预期体制下,同样大小的正负冲击产生的产出和价格效应不具有对称性。在不同通胀预期状态下,同一货币政策冲击对价格和产出也具有非对称效应。
关键词	货币政策非对称性 FALSTVAR
DOI	10.13546/j.cnki.tjyjc.2018.05.036
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收录类别	CSSCI
ISSN	1002-6487
语种	中文
文献类型	期刊论文
条目标识符	http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/11628
专题	统计与数据科学学院
作者单位	兰州财经大学甘肃经济发展数量分析研究中心
第一作者单位	甘肃经济发展数量分析研究中心
推荐引用方式 GB/T 7714	肖强. 价格预期视角下我国货币政策效应的非对称性分析[J]. 统计与决策,2018(5):147-150.
APA	肖强.(2018).价格预期视角下我国货币政策效应的非对称性分析.统计与决策(5),147-150.
MLA	肖强."价格预期视角下我国货币政策效应的非对称性分析".统计与决策 .5(2018):147-150.