Institutional Repository of School of Statistics
| 混合高斯模型下带红利的永久美式期权定价 | |
郭精军 ; 程志勇
| |
| 2018 | |
| 发表期刊 | 应用数学
 |
| 期号 | 2页码:250-256 |
| 摘要 | 本文建立混合高斯模型下支付连续红利的永久美式期权定价模型.利用自融资策略和分数伊藤公式,得到永久美式期权价值所满足的偏微分方程.其次,由永久美式期权的实施条件与看涨-看跌期权的对称关系,获得看涨与看跌期权的定价公式与最佳实施边界.最后,利用平安银行的日收盘价对标的资产进行实证分析,结果表明:用混合高斯模型模拟出的股票价格与真实股票价格比较接近,能够反映股票的整体走势. |
| 关键词 | 次分数布朗运动 永久美式期权 期权定价 蒙特卡罗模拟 |
| DOI | 10.13642/j.cnki.42-1184/o1.2018.02.022 |
| URL | 查看原文 |
| 收录类别 | 北大核心 ; CSCD |
| ISSN | 1001-9847 |
| 语种 | 中文 |
| CSCD记录号 | CSCD:6206643 |
| 来源期刊等级 | C2类 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/11626 |
| 专题 | 统计与数据科学学院 |
| 作者单位 | 兰州财经大学统计学院 |
| 第一作者单位 | 统计与数据科学学院 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 郭精军,程志勇. 混合高斯模型下带红利的永久美式期权定价[J]. 应用数学,2018(2):250-256. |
| APA | 郭精军,&程志勇.(2018).混合高斯模型下带红利的永久美式期权定价.应用数学(2),250-256. |
| MLA | 郭精军,et al."混合高斯模型下带红利的永久美式期权定价".应用数学 .2(2018):250-256. |
| 条目包含的文件 | ||||||
| 文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
| 28647.pdf（411KB） | 期刊论文 | 出版稿 | 暂不开放 | CC BY-NC-SA | 请求全文 | |
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