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Optimal investment and life insurance strategies in a mixed jump-diffusion framework 期刊论文
COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS, 2019, 卷号: 49, 期号: 16, 页码: 4002-4029
作者:  Yang (Yeung Chiu Keung), Zhaoqiang
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Efficient valuation and exercise boundary of American fractional lookback option in a mixed jump-diffusion model 期刊论文
INTERNATIONAL JOURNAL OF FINANCIAL ENGINEERING, 2017, 卷号: 4, 期号: 2-3, 页码: 1
作者:  Yang, Zhaoqiang
收藏  |  浏览/下载：779/190  |  提交时间：2021/03/24
A NEW STOPPING PROBLEM AND THE CRITICAL EXERCISE PRICE FOR AMERICAN FRACTIONAL LOOKBACK OPTION IN A SPECIAL MIXED JUMP-DIFFUSION MODEL 期刊论文
PROBABILITY IN THE ENGINEERING AND INFORMATIONAL SCIENCES, 2020, 卷号: 34, 期号: 1, 页码: 27-52
作者:  Yang, Zhaoqiang
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