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期刊论文 [3]
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2020 [1]
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WOS被引频次升序
WOS被引频次降序
Efficient valuation and exercise boundary of American fractional lookback option in a mixed jump-diffusion model
期刊论文
INTERNATIONAL JOURNAL OF FINANCIAL ENGINEERING, 2017, 卷号: 4, 期号: 2-3, 页码: 1
作者:
Yang, Zhaoqiang
收藏
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浏览/下载：688/190
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提交时间：2021/03/24
Mixed jump-diffusion fractional Brownian motion
Wick-Ito-Skorohod integral
fundamental solutions
optimal exercise boundary
A NEW STOPPING PROBLEM AND THE CRITICAL EXERCISE PRICE FOR AMERICAN FRACTIONAL LOOKBACK OPTION IN A SPECIAL MIXED JUMP-DIFFUSION MODEL
期刊论文
PROBABILITY IN THE ENGINEERING AND INFORMATIONAL SCIENCES, 2020, 卷号: 34, 期号: 1, 页码: 27-52
作者:
Yang, Zhaoqiang
Adobe PDF(379Kb)
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收藏
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浏览/下载：258/18
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提交时间：2021/03/24
asymptotic behavior
fundamental solutions
mixed jump-diffusion fractional brownian motion
optimal stopping problem
wick-ito-skorohod integral
Optimal Exercise Boundary of American Fractional Lookback Option in a Mixed Jump-Diffusion Fractional Brownian Motion Environment
期刊论文
MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING, 2017, 卷号: 2017, 期号: 1, 页码: 1
作者:
Yang, Zhaoqiang
Adobe PDF(556Kb)
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收藏
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浏览/下载：129/5
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提交时间：2021/03/24
Costs
Stochastic systems
Fractional brownian motion
Fundamental solutions
Integral representation
Jump diffusion
Market pricing
Optimal exercise boundary
Skorohod integrals
Stochastic parabolic partial differential equations
