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European option pricing under the approximate fractional Heston jump–diffusion model with a stochastic long-term mean
期刊论文
Alexandria Engineering Journal, 2025, 卷号: 123, 页码: 145-156
作者:
Wang, Yubing
;
Bai, Yanan
收藏
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浏览/下载：120/0
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提交时间：2025/04/14
Brownian movement - Computational cost - Computational efficiency - Costs - Monte Carlo methods - Stochastic systems
Approximate fractional jump-diffusion heston model - Asset prices - Empirical studies - European option - European option pricing - Heston model - Jump-diffusion - Options pricing - Stochastic long-term mean - Stochastics
European vulnerable options pricing under sub-mixed fractional jump-diffusion model with stochastic interest rate
期刊论文
COMMUNICATIONS IN STATISTICS-SIMULATION AND COMPUTATION, 2024
作者:
Guo, Jingjun
;
Wang, Yubing
;
Kang, Weiyi
收藏
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浏览/下载：146/0
|
提交时间：2024/11/05
European vulnerable option pricing
Quasi-martingale measure
Stochastic interest rate
Sub-mixed fractional jump process
Pricing European option under the generalized fractional jump-diffusion model
期刊论文
FRACTIONAL CALCULUS AND APPLIED ANALYSIS, 2024, 卷号: 27, 期号: 4, 页码: 1917-1947
作者:
Guo, Jingjun
;
Wang, Yubing
;
Kang, Weiyi
收藏
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浏览/下载：144/0
|
提交时间：2024/06/12
Generalized fractional jump process
It & ocirc
formula
European option pricing
Sensitivity analysis
