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The optimal portfolio of α-maxmin mean-VaR problem for investors
期刊论文
Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2019, 卷号: 526
作者:
Kang, Zhilin
;
Zhao, Linhai
;
Sun, Jingyun
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提交时间：2021/03/24
Risk assessment
Ambiguity attitude
Closed
form expression
Distribution ambiguity
Efficient computation
Max
min
Partial information
Portfolio selection problems
Underlying distribution
The optimal portfolio of alpha-maxmin mean-VaR problem for investors
期刊论文
PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS, 2019, 卷号: 526
作者:
Kang, Zhilin
;
Zhao, Linhai
;
Sun, Jingyun
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提交时间：2021/03/24
alpha-maxmin
VaR
Distribution ambiguity
Ambiguity attitude
