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WOS被引频次降序
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题名降序
期刊影响因子升序
期刊影响因子降序
The optimal portfolio of α-maxmin mean-VaR problem for investors
期刊论文
Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2019, 卷号: 526
作者:
Kang, Zhilin
;
Zhao, Linhai
;
Sun, Jingyun
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浏览/下载:90/0
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提交时间:2021/03/24
Risk assessment
Ambiguity attitude
Closed
form expression
Distribution ambiguity
Efficient computation
Max
min
Partial information
Portfolio selection problems
Underlying distribution
The fractal feature and price trend in the gold future market at the Shanghai Futures Exchange (SFE)
期刊论文
PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS, 2017, 卷号: 474, 页码: 99-106
作者:
Wu, Binghui
;
Duan, Tingting
Adobe PDF(996Kb)
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浏览/下载:118/5
  |  
提交时间:2021/03/24
Gold future
Fractal analysis
Hurst index
Neural network
SFE
The optimal portfolio of alpha-maxmin mean-VaR problem for investors
期刊论文
PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS, 2019, 卷号: 526
作者:
Kang, Zhilin
;
Zhao, Linhai
;
Sun, Jingyun
Adobe PDF(355Kb)
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浏览/下载:103/9
  |  
提交时间:2021/03/24
alpha-maxmin
VaR
Distribution ambiguity
Ambiguity attitude
Default probability of American lookback option in a mixed jump-diffusion model
期刊论文
PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS, 2020, 卷号: 540, 期号: 1, 页码: 1
作者:
Yang, Zhaoqiang
Adobe PDF(442Kb)
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浏览/下载:891/188
  |  
提交时间:2021/03/24
Mixed jump-diffusion model
MJD-fBm
American lookback option
The first passage time
Laplace transform
Explicit formula
Default probability