投资者行为和中国股票市场的关系研究——基于非线性因果检验的信息论方法

	投资者行为和中国股票市场的关系研究——基于非线性因果检验的信息论方法
	杨澜
	2020-10-15
发表期刊	北方经贸
期号	2020-10 页码:98-100
摘要	传统Granger因果检验由于忽略了经济变量的非线性特征会导致出现显著偏差,而信息熵用来计算时间序列之间的信息转移,在非线性因果关系检验中有着独特优势。研究首先对这种非线性因果检验的方法及其优势予以说明,接着在实证分析中使用优矿金融量化平台的数据,通过使用PyCausality包进行转移熵计算,并计算Z值进行显著性检验。从而对中国股票市场投资者行为和股价涨跌幅的关系进行考察,发现了两者显著的非线性信息转移。
关键词	非线性因果检验信息熵投资者行为中国股票市场
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语种	中文
文献类型	期刊论文
条目标识符	http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/9999
专题	统计与数据科学学院
作者单位	兰州财经大学
第一作者单位	兰州财经大学
推荐引用方式 GB/T 7714	杨澜. 投资者行为和中国股票市场的关系研究——基于非线性因果检验的信息论方法[J]. 北方经贸,2020(2020-10):98-100.
APA	杨澜.(2020).投资者行为和中国股票市场的关系研究——基于非线性因果检验的信息论方法.北方经贸(2020-10),98-100.
MLA	杨澜."投资者行为和中国股票市场的关系研究——基于非线性因果检验的信息论方法".北方经贸 .2020-10(2020):98-100.

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